Журнал бэктестов: как вести бэктест вручную и не обманывать себя

Ручной бэктест хорош ровно настолько, насколько хороши записи: пропущенные сделки, правила, изменённые на полпути, и выборка из двадцати сделок легко делают убыточную идею прибыльной на бумаге. Разбираем, как вести бэктест вручную по шагам, сколько сделок нужно и как Haunted хранит результаты в бесплатном журнале бэктестов.

Что такое журнал бэктестов и чем он не является

Ручной бэктест — это прокрутка исторического графика свеча за свечой, обычно через режим реплея, где ты берёшь каждую сделку, которую разрешают правила, и записываешь её. Инструмент графика показывает прошлое, а журнал хранит решения и результаты и считает их. Haunted — это журнал. Он не запускает и не автоматизирует бэктесты, не симулирует исполнение и не тестирует код: ты прокручиваешь график в своей платформе и заносишь каждую тестовую сделку в раздел бэктестов с исходом, R:R, риском, сессией, моделью, тегами, заметками и вставленным скриншотом. Дальше Haunted строит кривую эквити и считает винрейт, матожидание и профит-фактор по тесту, и вместо ощущения, что идея работает, у тебя остаются цифры.

Как вести бэктест вручную: пошагово

Сначала запиши правила, ещё до того как открыть график: что считается входом, где стоит стоп, где цель или выход, какие фильтры действуют и в какие сессии ты торгуешь. Затем выбери рынок и период, в котором были разные условия, а не только последний сильный тренд. Спрячь будущее с помощью реплея и двигайся вперёд по одной свече. Бери каждый сигнал, который подходит под правила, включая те, что тебе не нравятся, и сразу записывай сделку со скриншотом входа. Не смотри на статистику, пока партия не закончена: текущий результат подталкивает незаметно подправлять правила. Анализ и решения о доработке — только после партии.

Сколько сделок нужно для бэктеста

Маленькие выборки врут. Если реальный винрейт 50 процентов, на 30 сделках тест легко покажет что угодно от трети до двух третей побед просто случайно; на 100 сделках типичный разброс сужается примерно до плюс-минус десяти процентных пунктов. Поэтому рабочим минимумом обычно считают около 100 сделок на модель, распределённых по разным условиям: тренд и флэт, спокойные и волатильные периоды, несколько месяцев, а не одна неделя. Если модель даёт сделку раз в неделю, тестируй её на более длинной истории или на нескольких инструментах с похожим поведением. Haunted держит сделки каждого теста вместе, и видно, как кривая эквити и матожидание стабилизируются по мере роста выборки.

Записывай правила одинаково, иначе тест ничего не значит

Бэктест сравнивает сделки между собой, поэтому каждая должна быть описана одинаково. Заранее реши, что считается победой, как записываются частичные выходы, меряешь ли ты результат в R и как определяются сессии, и держись этого. Если правило поменялось на полпути, не продолжай писать в тот же тест: начни новый или отметь новую версию тегом, иначе ты усредняешь две разные стратегии. В Haunted у тестовой сделки те же поля, что и у реальной, включая модель, теги и заметки, поэтому отфильтровать результаты по версии правил, сессии или условию потом можно в один клик, а не перечитывая сотни строк в таблице.

Бэктест, форвард-тест и реальная торговля

Бэктест показывает, как правила вели себя на истории. Форвард-тест прогоняет те же правила в реальном времени, обычно на демо или минимальном объёме, и проверяет, способен ли ты их исполнить, когда правая часть графика скрыта. Реальная торговля добавляет проскальзывание, эмоции и цену настоящих денег. Нормально, если каждый следующий этап чуть хуже предыдущего; если же матожидание в реале сильно ниже бэктеста, обычно виноваты подглядывание в тесте или ошибки исполнения. В Haunted бэктесты и реальные сделки считаются одними и теми же метриками — матожидание, профит-фактор, винрейт, кривая эквити, — поэтому три этапа можно сравнить напрямую и увидеть, где утекает преимущество.

Частые ошибки в бэктестах

Самая частая — подглядывание: ты видишь, куда пошла цена, и неосознанно берёшь только очевидные победы. Рядом с ней выборочный тест только на том периоде, где идея выглядела хорошо. Ещё одна ошибка — подгонка под историю: фильтр за фильтром, пока прошлое не станет идеальным, а модель — слишком узкой, чтобы работать дальше. Многие тесты игнорируют издержки: спред, комиссия и проскальзывание легко превращают небольшое положительное матожидание в убыток, поэтому записывай результат чистым. И наконец, трейдеры часто останавливаются на двадцати сделках, потому что результат уже выглядит убедительно. Журнал с фиксированными полями, скриншотом каждой сделки и заметкой, почему сигнал взят или пропущен, делает каждую из этих ошибок видимой при разборе.

FAQ

Как вести бэктест вручную?

Сначала запиши правила, выбери рынок и разнообразный период, спрячь будущие свечи реплеем и двигайся вперёд по одной свече. Бери каждый подходящий сигнал, сразу записывай сделку со скриншотом, а статистику анализируй только после того, как вся партия закончена.

Сколько сделок достаточно для бэктеста?

Рабочим минимумом обычно считают около 100 сделок на модель, собранных в разных рыночных условиях. На тридцати сделках слишком велика роль случая: стратегия с реальным винрейтом 50 процентов на такой выборке может показать примерно от трети до двух третей побед.

Haunted проводит бэктесты автоматически?

Нет. Haunted — журнал, а не движок для бэктестов. Ты прокручиваешь график в своей торговой платформе и заносишь каждую тестовую сделку в Haunted, а он считает винрейт, матожидание, профит-фактор и кривую эквити по тесту и позволяет сравнить его с реальными результатами.

Чем бэктест отличается от форвард-теста?

Бэктест применяет правила к историческим данным, которые ты прокручиваешь. Форвард-тест применяет те же правила в реальном времени, обычно на демо или малом объёме, без знания того, что будет дальше. Он проверяет, можешь ли ты исполнять правила, а не только то, работали ли они в прошлом.

Журнал бэктестов бесплатный?

Да. Haunted полностью бесплатный: платного тарифа и триала нет. Раздел бэктестов, журнал реальных сделок, аналитика, учёт проп-счетов, идеи, документы и публичные ссылки доступны сразу. Всё работает в браузере на компьютере и на телефоне.