Что записывать в журнал сделок: какие поля нужны

Журнал трейдера хорош ровно настолько, насколько его поля потом позволяют ответить на вопросы. Ниже — набор полей, который достаточно мал, чтобы заполнять его в каждой сделке, и при этом даёт все разрезы, которые стоит смотреть.

Каждое поле должно отвечать на будущий вопрос

Прежде чем добавить поле, сформулируй вопрос, на который оно ответит. «Время входа» отвечает на вопрос, в какую сессию ты торгуешь лучше. «Модель» — какие из твоих идей реально дают преимущество. «План соблюдён» — убытки от стратегии или от тебя. Если вопрос сформулировать не получается или ты ни разу не фильтровал по этому полю, оно отнимает время в каждой сделке и ничего не возвращает. Проверка важна, потому что главная беда журналов не в нехватке данных, а в брошенных данных: таблицу на сорок колонок аккуратно заполняют дней десять, а потом перестают совсем. Короткий список, заполненный в каждой сделке, даёт статистику, которой можно верить. Поэтому считай список ниже меню, где у каждого пункта понятное назначение, и вычёркивай то, чем не будешь пользоваться.

Основа: когда, что, в какую сторону, на каком счёте

Начни с даты и времени входа и выхода, инструмента, направления и счёта. Время кажется мелочью, но из него получаются два важных разреза: сессия — у многих одна сессия кормит, а другая тихо сливает — и время удержания, по которому видно, ведут ли себя прибыльные и убыточные сделки по-разному. Записывай время в одном фиксированном часовом поясе, иначе переход на летнее время дважды в год будет перекидывать сделки между сессиями. Поле «счёт» становится важным, как только счетов больше одного. Оценка в проп-фирме, фандированный счёт и личный счёт живут по разным правилам, с разными лимитами просадки, и один и тот же трейдер на них часто ведёт себя по-разному. Если всё лежит одним списком, нарушение на одном счёте и хороший месяц на другом сливаются в бессмысленное среднее.

Риск и результат: цена, объём, деньги и R

Запиши вход, стоп, цель и объём, а из них получи три числа: риск в деньгах, чистый P/L в деньгах после комиссии и свопа и результат в R — чистый P/L, делённый на запланированный риск. Пример для наглядности: рискуешь $100 и закрываешь с чистыми +$250 — сделка равна +2,5R. Другая сделка с тем же риском теряет $100 — это −1R. Храни и плановое, и фактическое соотношение прибыли к риску. Если ты планируешь сделки 3:1, а средняя прибыльная сделка по факту даёт 1,4R, ты режешь прибыль раньше времени, и сколько ни смотри на колонку с деньгами, этого не увидишь. R позволяет сравнивать сделки на счетах разного размера и с разным риском, поэтому это самое полезное число в журнале.

Контекст: модель, сессия, таймфрейм

По этим полям ты будешь группировать. Модель — название повторяемой идеи, стоящей за сделкой, например «снятие азиатского диапазона» или «откат к EMA 20 по тренду». Сессия — Лондон, Нью-Йорк, Азия или твоё собственное деление. Таймфрейм — график, на котором принималось решение. Некоторые добавляют тег состояния рынка, например тренд или флэт, но он полезен, только если определение записано и применяется каждый раз одинаково. Главное здесь — фиксированный словарь: выбери названия один раз и выбирай из списка, а не печатай вручную. Разнобой в написании — самый тихий способ испортить эти поля: модель, записанная под двумя названиями, превращается в две половинные выборки, каждая из которых слишком мала, чтобы о ней судить.

Исполнение: соблюдён ли план

Это поле обычно пропускают, а потом о нём жалеют. Сделай его простым «да/нет»: соответствовала ли сделка моим записанным правилам. Добавь к нему теги ошибок из короткого фиксированного списка: ранний вход, двигал стоп, завышенный объём, догонял цену, без стопа, закрыл раньше. Держи список в пределах шести-восьми тегов: если у каждой сделки по четыре тега, ни один из них ничего не значит. Ценность проявляется, когда суммируешь результат по тегам. Для иллюстрации: если десять сделок с тегом «двигал стоп» в сумме дают −6R, а остальные сделки месяца +4R, ты нашёл конкретное поведение, которое сделало плюсовой месяц минусовым, и его можно изменить уже на следующей неделе. Сюда же можно добавить поле эмоций, но оно полезно, только если заполнять его последовательно.

Доказательства: скриншоты и короткая заметка

Прикладывай скриншот на входе — что ты видел в момент решения — и после выхода — что случилось дальше. Отметь вход, стоп и цель на графике до того, как делать снимок. Затем напиши заметку в одно-два предложения: почему вошёл и, после закрытия, что сделал бы иначе. Короткие заметки пишутся, длинные пропускаются. Скриншоты важнее, чем кажется: на еженедельном разборе картинка графика в момент решения — единственный честный способ оценить, соответствовал ли вход модели, без подсказки от остального движения. В Haunted скриншоты и заметки хранятся прямо в сделке рядом с результатом, R:R, риском, сессией, моделью и тегами, так что разбор идёт в одном месте.

Поля, которые выглядят полезными, но обычно не нужны

Некоторые колонки выглядят солидно, но редко окупаются. Показания индикаторов на входе обычно и так видны на скриншоте. Оценка уверенности от одного до десяти со временем сползает к семёрке, если у каждой цифры нет письменного определения. Длинные текстовые поля для комментариев о рынке заполняют неделю, а потом копируют. Отдельные колонки под каждое частичное закрытие превращают простой журнал в бухгалтерию; обычно достаточно чистого результата и средней цены выхода. Чаще всего лишними оказываются поля, перенесённые из чужого шаблона: они отвечают на вопросы того трейдера, а не на твои. Начни с минимума, веди его месяц и добавляй поле, только когда разбор поднимает вопрос, на который текущие поля ответить не могут.

Какой минимальный набор полей нужен в журнале сделок?

Дата и время, инструмент, направление, счёт, риск в деньгах, чистый P/L, результат в R, модель, сессия, соблюдение плана «да/нет» и скриншот входа. Этого хватает, чтобы посчитать матожидание и разложить результат по моделям и сессиям, а это покрывает большую часть разбора.

Нужно ли записывать комиссии и свопы?

Да, и проще всего записывать чистый P/L после всех издержек. У краткосрочных трейдеров комиссия способна превратить модель, прибыльную на валовых цифрах, в нулевую или убыточную. Если считать R от чистой суммы, статистика останется честной.

Что лучше вести: результат в деньгах или в R?

Веди оба, а анализируй в R. Деньги показывают, что случилось со счётом. R показывает, как отработала стратегия независимо от объёма, поэтому позволяет сравнить месяц с риском 0,5% и месяц с риском 1% или проп-счёт с личным.

Сколько тегов использовать?

Меньше, чем кажется. Обычно хватает шести-восьми тегов ошибок и короткого списка моделей. Каждый тег стоит определить одним предложением, чтобы ставить его всегда одинаково. Тег, который стоит почти на каждой сделке или почти никогда, лучше объединить с другим или убрать.