Що записувати в журнал угод: які поля потрібні

Журнал трейдера добрий рівно настільки, наскільки його поля потім дають змогу відповісти на запитання. Нижче — набір полів, достатньо малий, щоб заповнювати його в кожній угоді, і водночас придатний для всіх розрізів, які варто дивитися.

Кожне поле має відповідати на майбутнє запитання

Перш ніж додати поле, сформулюй запитання, на яке воно відповість. «Час входу» відповідає на те, в яку сесію ти торгуєш краще. «Модель» — які з твоїх ідей справді дають перевагу. «План дотримано» — збитки від стратегії чи від тебе. Якщо запитання сформулювати не вдається або ти жодного разу не фільтрував за цим полем, воно забирає час у кожній угоді й нічого не повертає. Ця перевірка важлива, бо головна біда журналів не в нестачі даних, а в покинутих даних: таблицю на сорок колонок старанно заповнюють днів десять, а потім перестають зовсім. Короткий список, заповнений у кожній угоді, дає статистику, якій можна вірити. Тож вважай список нижче меню, де кожен пункт має зрозуміле призначення, і викреслюй те, чим не користуватимешся.

Основа: коли, що, в який бік, на якому рахунку

Почни з дати й часу входу та виходу, інструмента, напрямку й рахунку. Час здається дрібницею, але з нього виходять два важливі розрізи: сесія — у багатьох одна сесія годує, а інша тихо зливає — і час утримання, за яким видно, чи поводяться прибуткові й збиткові угоди по-різному. Записуй час в одному сталому часовому поясі, інакше перехід на літній час двічі на рік перекидатиме угоди між сесіями. Поле «рахунок» стає важливим, щойно рахунків більше ніж один. Оцінка в проп-фірмі, фондований рахунок і особистий рахунок живуть за різними правилами, з різними лімітами просадки, і той самий трейдер на них часто поводиться по-різному. Якщо все лежить одним списком, порушення на одному рахунку й добрий місяць на іншому зливаються в безглузде середнє.

Ризик і результат: ціна, обсяг, гроші та R

Запиши вхід, стоп, ціль і обсяг, а з них отримай три числа: ризик у грошах, чистий P/L у грошах після комісії та свопу і результат у R — чистий P/L, поділений на запланований ризик. Приклад для наочності: ризикуєш $100 і закриваєш із чистими +$250 — угода дорівнює +2,5R. Інша угода з тим самим ризиком втрачає $100 — це −1R. Зберігай і планове, і фактичне співвідношення прибутку до ризику. Якщо ти плануєш угоди 3:1, а середня прибуткова угода фактично дає 1,4R, ти ріжеш прибуток зарано, і скільки не дивися на колонку з грошима, цього не побачиш. R дає змогу порівнювати угоди на рахунках різного розміру та з різним ризиком, тому це найкорисніше число в журналі.

Контекст: модель, сесія, таймфрейм

За цими полями ти групуватимеш. Модель — назва повторюваної ідеї, що стоїть за угодою, наприклад «зняття азійського діапазону» або «відкат до EMA 20 за трендом». Сесія — Лондон, Нью-Йорк, Азія чи твій власний поділ. Таймфрейм — графік, на якому ухвалювалося рішення. Дехто додає тег стану ринку, наприклад тренд чи флет, але він корисний, лише якщо визначення записане й застосовується щоразу однаково. Головне тут — сталий словник: обери назви один раз і обирай зі списку, а не друкуй уручну. Різнобій у написанні — найтихіший спосіб зіпсувати ці поля: модель, записана під двома назвами, перетворюється на дві половинні вибірки, кожна з яких замала, щоб про неї судити.

Виконання: чи дотримано план

Це поле зазвичай пропускають, а потім шкодують. Зроби його простим «так/ні»: чи відповідала угода моїм записаним правилам. Додай до нього теги помилок із короткого сталого списку: ранній вхід, пересував стоп, завеликий обсяг, наздоганяв ціну, без стопу, закрив зарано. Тримай список у межах шести-восьми тегів: якщо кожна угода має по чотири теги, жоден із них нічого не означає. Цінність з'являється, коли підсумовуєш результат за тегами. Для ілюстрації: якщо десять угод із тегом «пересував стоп» разом дають −6R, а решта угод місяця +4R, ти знайшов конкретну поведінку, яка зробила плюсовий місяць мінусовим, і її можна змінити вже наступного тижня. Сюди ж можна додати поле емоцій, але воно корисне, лише якщо заповнювати його послідовно.

Докази: скриншоти й коротка нотатка

Додавай скриншот на вході — що ти бачив у момент рішення — і після виходу — що сталося далі. Познач вхід, стоп і ціль на графіку до того, як робити знімок. Потім напиши нотатку в одне-два речення: чому увійшов і, після закриття, що зробив би інакше. Короткі нотатки пишуться, довгі пропускаються. Скриншоти важливіші, ніж здається: на щотижневому розборі картинка графіка в момент рішення — єдиний чесний спосіб оцінити, чи відповідав вхід моделі, без підказки від решти руху. У Haunted скриншоти й нотатки зберігаються просто в угоді поруч із результатом, R:R, ризиком, сесією, моделлю й тегами, тож розбір відбувається в одному місці.

Поля, які здаються корисними, але зазвичай зайві

Деякі колонки виглядають солідно, але рідко себе виправдовують. Показники індикаторів на вході зазвичай і так видно на скриншоті. Оцінка впевненості від одного до десяти з часом сповзає до сімки, якщо кожна цифра не має письмового визначення. Довгі текстові поля для коментарів про ринок заповнюють тиждень, а потім копіюють. Окремі колонки під кожне часткове закриття перетворюють простий журнал на бухгалтерію; зазвичай досить чистого результату й середньої ціни виходу. Найчастіше зайвими виявляються поля, перенесені з чужого шаблону: вони відповідають на запитання того трейдера, а не на твої. Почни з мінімуму, веди його місяць і додавай поле, лише коли розбір порушує запитання, на яке поточні поля відповісти не можуть.

Який мінімальний набір полів потрібен у журналі угод?

Дата й час, інструмент, напрямок, рахунок, ризик у грошах, чистий P/L, результат у R, модель, сесія, дотримання плану «так/ні» і скриншот входу. Цього досить, щоб порахувати матсподівання й розкласти результат за моделями та сесіями, а це покриває більшу частину розбору.

Чи треба записувати комісії та свопи?

Так, і найпростіше записувати чистий P/L після всіх витрат. У короткострокових трейдерів комісія здатна перетворити модель, прибуткову на валових цифрах, на нульову або збиткову. Якщо рахувати R від чистої суми, статистика лишиться чесною.

Що краще вести: результат у грошах чи в R?

Веди обидва, а аналізуй у R. Гроші показують, що сталося з рахунком. R показує, як відпрацювала стратегія незалежно від обсягу, тому дає змогу порівняти місяць із ризиком 0,5% і місяць із ризиком 1% або проп-рахунок з особистим.

Скільки тегів використовувати?

Менше, ніж здається. Зазвичай досить шести-восьми тегів помилок і короткого списку моделей. Кожен тег варто визначити одним реченням, щоб ставити його завжди однаково. Тег, що стоїть майже на кожній угоді або майже ніколи, краще об'єднати з іншим чи прибрати.